Döviz Çiftlerinin Korelasyonu

Döviz çiftlerinin korelasyonu; İki döviz çiftinin piyasa içerisinde takip edildiği sürece fiyat hareketlerinin birbirine göre nasıl olduğunu anlamaya imkân tanır. Bu yüzden döviz ticareti yapan yatırımcılar için önemlidir. Aynı anda birçok işlemi farklı döviz çiftleri ile yapan yatırımcılar döviz çiftlerinin korelasyonu yorumlayamıyor ise büyük bir risk almış olur. Pozitif ve negatif olmak üzere iki korelasyon bulunmaktadır.

Pozitif Korelasyon: İki döviz çifti birbirlerinin hareketlerinden aynı yönde etkilenir.

Negatif Korelasyon: Ters korelasyon olarak da bilinir. İki döviz çiftinin hareketleri birbirlerini ters yönde etkilemektedir.

Korelasyon Katsayısı Nedir?

Döviz çiftlerinin korelasyonun yüksek veya az olduğunu ifade etmek için kullanılan ölçüm. -1,0 ve +1,0 aralığında değişmektedir. 0,8 ve 0,7 katsayılarına sıklıkla rastlanır ancak –1,0 ve +1,0 katsayılarına rastlamak oldukça zordur.  Katsayı 0,1 daha yakın ise döviz çiftleri korelasyonun yüksek olduğunu gösterir.  Katsayı 0,0 daha yakınsa döviz çiftlerinin korelasyonu zayıf anlamına gelir. Pozitif (+) korelasyon aynı yönleri, negatif (-) korelasyonun ters yönlü olduğunu belirtir.

Katsayı -0,7 ve +0,7 arasında ise döviz çiftlerinin korelasyonu zayıf, katsayı -0,7 altında ya da +0,7 üstünde ise döviz çiftleri korelasyonu yüksek olduğu piyasaların genel görüşüdür.  Katsayı 0 yakın ise döviz çiftleri arasında ilişki olmadığını gösterir.

Forex Yüksek Korelasyonlu Döviz Çifteleri

AUD/USD -GBP/USD, AUD/USD – NZD/USD, GBP/USD  GBP/JPY, EUR/USD GBP/USD,  USD/JPY GBP/JPY pozitif korelasyonlu döviz çiftleridir.

EUR/USD – USD/CHF, GBP/USD – USD/CHF, GBP/USD – USD/CAD, USD/CAD – AUD/USD, USD/CAD – EUR/JPY negatif korelasyonlu döviz çiftleridir. Forex borsası için bu korelasyonların izlenmesi önemlidir.

 Forex Korelasyon İşlem Stratejileri

Başa Çıkma Stratejisi: Pozitif korelasyonu olan döviz çiftleri ile işlem yapan yatırımcı döviz çiftlerinin hareketlerini tahmin edebilir. Çünkü güçlü korelasyon olan döviz çiftlerinde birinin hareketi diğerinin yansımasıdır.

İki Kez Kontrol Stratejisi: Korelasyonlu döviz çiftleri ile işlem açan yatırımcı risk eşiğini artırmış olur. Bu şekilde işlem yapan yatırımcılar doğru öngörülerde bulunurlar ise iki kat kazanç sağlarlar. Ancak öngörüler gerçekleşmez ise zarar da iki kat olmaktadır.

Hedge Stratejisi: Negatif korelasyonlu döviz çiftleri ile işlem yapan yatırımcı öngörülerinde yanılır ise ilk döviz çifti zarar ettirse bile ikinci döviz çifti diğer yönde hareket edeceği için zararı dengeler.

Hisse Senedi ve Emtia Piyasalarında Korelasyon

Piyasalarda işlem gören bütün finansal argümanlar birbirleri ile korelasyon kurabilirler. Döviz çiftlerinin korelasyonu; bu duruma birçok örnek gösterilebilir. Altın ve dolar (XAU/USD) negatif korelasyon, gümüş ve dolar (XAG/USD) ise pozitif bir korelasyon örneğidir. Ham petrol ile Kanada doları pozitif korelasyon örneğidir. Ethereum ve Bitcoin kripto para birimlerinin korelasyonu yüksek ve pozitif yönlüdür.   Döviz çiftlerinin korelasyonu; Anlama yatırımcının piyasalarda risk ve para yönetimini doğru şekilde yapması adına önemlidir. Stratejilerini doğru şekilde oluşturan yatırımcılar yüksek kazanç sağlamaktadır.